Olá, Carlos!
Sinto muito por saber que você está enfrentando dificuldades com a instalação do Spark no Windows e usando o VSCode. Encaminhei seu feedback à equipe responsável.
Mas aqui vai um ponto importante que pode te ajudar a avançar com mais tranquilidade: a aula Utilizando Spark no Windows foi incluída como um recurso opcional, voltado para quem deseja rodar o Spark localmente. Durante o restante do curso, o instrutor não utiliza esse ambiente.
Por isso, você pode desconsiderar essa etapa e seguir diretamente para a aula Spark no Google Colab, onde todo o restante do curso será desenvolvido na nuvem sem a necessidade de configuração local.
De toda forma, se você quiser insistir na instalação local, uma dica é compartilhar aqui a mensagem de erro completa que está aparecendo. Assim conseguimos te orientar de forma mais precisa.
Você pretende seguir com o Spark no Colab ou ainda quer tentar configurar o ambiente local no seu computador?
Conte com o apoio da comunidade Alura na sua jornada. Abraços e bons estudos!