Ei Beatriz, valeu pela resposta
então, consegui dar alguns passos desde a data da primeira publicação.
Como você sugere, daria para acessar os dados via FTP (ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/) o primeiro problema é que (até onde eu sei) o Power BI não conecta em FTPs, o segundo problema é que os dados estão em um formato próprio do DataSUS (.dbc / .dbf).
Eles podem ser abertos no TabWin, mas existem alguns pacotes pra converter .dbc para .csv (https://github.com/greatjapa/dbc2csv) pelo Python e pelo R.
Minha ideia agora é fazer um script em python para que eu possa baixar e converter os arquivos direto do FTP e salvá-los em uma pasta no SharePoint, daí vou poder fazer as consultas e o ETL no Power BI.
Se souber de algum post que mostra como fazer e automatizar o download de arquivos de FTP, já iria ajudar bastante.
Alguns sites que me ajudaram:
https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/#
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIABR.def
https://dadosabertos.social/t/como-obter-e-tratar-dados-do-datasus/66