Isso é comum? ou fiz algo errado?
usei no windows:
npm install express -save
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resposta
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Quando instalei o express, vieram varios módulos e não apenas ele
Está correto, o próprio express utiliza outros módulos, a vantagem de usar um gerenciador de dependências é isso, você não tem que baixar e instalar manualmente cada dependência para um modulo funcionar.
No futuro você poderá produzir plugins que usam outras dependências como um acesso a um determinado serviço que vai usar em outro projeto, a outra pessoa do time nem precisa se preocupar em saber o que você precisou instalar, ele só vai mandar instalar o seu módulo e automaticamente o node já vai configurar tudo que é necessário para que funcione.