Quando eu seleciono a ferramenta Retângulo, ou até mesmo o atalho R, o Grid se move junto com o mesmo, poderiam me explicar o porque? Creio que eu esteja fazendo de maneira correta, mas não consigo ter sucesso nessa parte.

Opa Jonathan, tudo beleza?

A grid está se movendo porque o seu frame está com Auto layout aplicado. Repare que no seu print, na barra da direita, embaixo dos campos largura (W) e altura (H), estão aparecendo duas informações chamadas "Fixed". Elas só aparecem num elemento que está aplicado dentro de um frame com Auto layout. Essa função automatiza a criação de interfaces no Figma, e sempre que colocar algo novo ou redimensionar, o frame vai se ajustar sozinho como é o que está acontecendo com você.

Pra resolver isso, basta ir na área de Auto layout e clicar no botão de menos:

Área de Auto layout do Figma com uma marcação em vermelho no botão de menos