Quando eu sei que devo instanciar uma classe no constructor de outra?

Fala ai Santi, tudo bem? Isso vai depender muito de cada estilo arquitetural que você está seguindo.

Eu diria que dentro do construtor é um bom lugar para inicializarmos informações que nossa classe precisa.

Então, sempre que você precisar inicializar alguma informação eu diria que seria esse o momento de usar o construtor.

Isso porque as vezes você pode ter uma classe Pessoa que tem um endereço Endereco, CPF, Email, etc...

Então isso poderia estar no construtor:

class Pessoa {
    constructor(dados) {
        this.nome = dados.nome
        this.endereco = new Endereco(dados.endereco)
        this.cpf = new CPF(dados.cpf)
    }
}

Então a gente teria um modelo Pessoa que possuí value objects chamados Endereco e CPF.

Em alguns padrões de arquitetura você pode ver que será feito de um set:

class Pessoa {
    constructor(dados) {
        this.setNome(dados)
        this.setEndereco(dados)
        this.setCpf(dados)
    }

    setNome(dado) {
        this.nome = dados.nome
    }

    setEndereco(dado) {
        this.endereco = new Endereco(dados.endereco)
    }
}

Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens.

Espero ter ajudado.