Quando erro o número, não está aparecendo a mensagem de erro, apenas quando acerto.

Sua variável "numSorteado" da linha 25 não existe

if (chute > numSorteado) {exibeMsg("Você errou, o número que você digitou é maior que o número sorteado.");}

O nome da sua variavel que tem o numero sorteado é "numeroPensado" não "numSorteado", é só trocar ela na linha 25 que o código volta a funcionar

O código completo fica assim:

<script type="text/javascript">

    function pulaLinha () {
                 document.write("<br>");
    }

   function exibeMsg (msg) {
               document.write(msg);
               pulaLinha();
   }

   function sorteia (n) {
             return  Math.round(Math.random() * n);
   }

    var nome = prompt("Seja bem vindo(a), por favor, digite o seu nome.");

    var numeroPensado = sorteia(10);

    var chute = parseInt(prompt("Já pensei, digite um número de 0 até 10."));

    if (chute == numeroPensado) { exibeMsg("Parabéns, você acertou, o número pensado foi " + numeroPensado);} 

     else {
         if (chute > numeroPensado) {exibeMsg("Você errou, o número que você digitou é maior que o número sorteado.");}

          else {exibeMsg("Você errou, o número que você digitou é menor que o número sorteado.");}
     }

 </script>

Caramba, não tinha visto. Muitoo obrigada!