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qual o conceito do 'i'

não entendi exatamente o que esse 'i' representa nas linhas de comando apresentadas na aula, como:

index = ['Linha' + str(i) for i in range(3)]
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Sou novo nessa área, mas vou tentar explicar.

Segue código:

import pandas as pd

dados = [1, 2, 3, 4, 5]
s = pd.Series(dados)
s

# Estou criando uma variável chamada "coluna", e quero que ela escreva "Linha_0, Linha_1...'.  A função range() cria uma sequencia numérica, por isso preciso utilizar a função str(), essa função converte o número em uma variável do tipo string. Pois para concatenar as variáveis precisam ser do mesmo tipo.
#No seu exemplo, você utilizou a variável "i", mas poderia ser qualquer outra. No caso, eu usei a variável "a".
#Estou informando para o programa o seguinte: quero criar um index com 'Linha_', acrescentando a  variável "a" numérica gerada pelo range() de 0 a 4 (5 variáveis) em uma variável do tipo string. 

coluna = ['Linha_' + str(a) for a in range(5)]

s = pd.Series(data=dados, index=coluna)
s