Olá, Gabriel. Tudo bom com você?
Essa é uma coisa bastante particular. Acredito que o mais interessante seja você testar vários métodos e encontrar o que funciona melhor para você.
Quando assisto cursos online sobre um assunto totalmente novo para mim, eu costumo fazer as tarefas acompanhando os videos. Em assuntos que já tenho conhecimento, eu só assisto os vídeos e ao fim faço um resumo mental do que acabei de aprender.
A Coursera tem um curso chamado "Learning How to Learn" aqui. O portal é em inglês, mas os vídeos tem legenda em pt-br. Confesso que eu não o assisti (eu deveria hehe), mas muitas pessoas falam bem sobre. Até o momento é possível assistir de grátis e se quiser certificado você precisa pagar.
Outra coisa que pode te ajudar é assistir os cursos aqui da Alura sobre hábitos e produtividade, da Priscila Stuani. Eu assisti e gostei bastante. https://cursos.alura.com.br/course/produtividade e https://cursos.alura.com.br/course/habitos
E praticar é importante também! Mas, como praticar? Às vezes não temos a oportunidade em nosso trabalho remunerado de praticar o que estamos aprendendo. Aqui tem uma lista bacana de projetos que você pode fazer para fixar o conhecimento novo sobre um assunto: https://github.com/karan/Projects
O que você acha? O que tem dado certo para você?
Abs.