Oi Kennedy, tudo bem?
A linguagem SQL é padrão. No entanto cada banco de dados (Oracle ou SQL Server) vai apresentar as suas especificidades. Para o Oracle as especificidades estão no PL-SQL e para o SQL Server são feitas com T-SQL. Antes de aprender a trabalhar co PL-SQL ou T-SQL você deve aprender o SQL padrão.
Aqui na Alura recomendo que você faça o curso de SQL Server primeiro, pois o curso está muito bem estruturado e você vai aprender com facilidade.
Não posso dar a minha opinião a respeito do curso de MySQL porque ainda não o fiz.
Já o curso "Oracle SQL e PL/SQL" da Alura apresenta algumas falhas que podem dificultar a aprendizagem de quem está começando.
Segundo a Alura, este curso está sendo regravado e será substituído em breve.
Resumindo, recomendo que comece por esta formação:
https://cursos.alura.com.br/formacao-microsoft-sql-server-2017
Espero que tenha ajudado.