Oi Gabriel, é meio complicado responder esse tipo de pergunta, pois eu posso listar uma série de vantagens aqui e vir uma pessoa e listar uma série de vantagens do Sublime também, e nem necessariamente são vantagens, pode ser que eu julgue que uma funcionalidade é uma vantagem do VSCode mas eu não sabia que o Sublime fazia, ou o Brackets.
O que eu considero vantagem do VSCode são os plugins, claro que os outros tem seus plugins, mas eu não conheço eles e não estou acostumado, conheço o do VSCode. Então para mim, a vantagem do VSCode em relação aos outros é o fato de eu conhecer ele melhor, de usar a mais tempo (desde que lançou).
O que o Jeferson listou acima é válido, a integração do VSCode com o TypeScript é muito boa, acredito que seja pq são da Micrsoft, e o VSCode é feito em TypeScript (boa parte), como você pode ver no repositório dele. Mas isso não quer dizer que os outros dois não irão trabalhar bem com o TypeScript também, certamente há plugins para isso, e também você deve levar em conta se você irá ou não trabalhar com TypeScript.
Acredito que todas as opções atuais são muito boas, basta você se acostumar, a melhor vai ser a que você melhor se adaptar, talvez está aí um motivo da diversidade aqui nos cursos.
Se você quiser por mais lenha na fogueira tem o Atom, até o momento nenhum curso que peguei aqui usa esse editor e eu nunca usei ele, mas elogiam muito.
Então o que eu penso, testa, vê o que melhor você se adapta, quais tem os melhores plugins para o que você vai fazer. Só uma dica que eu dou, não faz igual as pessoas na internet, não desdenha das outras ferramentas... vai que no futuro você tenha que usar rsrs