Felipe, boa noite! Tudo bem?
Acho que isso vai do que for melhor pra você! Cada aluno tem uma forma de aprender.
Eu, particularmente, prefiro ir acompanhando o professor e escrevendo o código ao mesmo tempo.
Quando sinto que já entendi parte do processo, pauso o vídeo e tento finalizar o desafio sozinha. Normalmente, bato um pouco a cabeça, mas algo sai, rs.
Em paralelo, gosto de ter um espaço com as informações anotadas, e uso o Notion pra isso..
No entanto, acho que vale você entender o que melhor funciona pra você e ir adequando a sua forma de aprendizagem a isso! :)