Oi, Rivaldo, como você está?
Desculpe pela demora em te responder.
O Serviço do Power BI possui algumas limitações comparado ao Power BI Desktop. A integração com Python, por exemplo, é feita apenas pelo Power BI Desktop. Entretanto, é possível trabalhar com seus dados no Desktop e publicar os resultados na versão online.
Caso você esteja recebendo os erros no momento da publicação, me conte melhor o que acontece para que eu possa te orientar com mais precisão.
Aqui nessa documentação está o procedimento, feito pela própria Microsoft, para execução de scripts do Python no Power BI.
Espero que tenha sido de alguma ajuda!
Grande abraço.