Olá, Marcio!
Parece que você está enfrentando um problema de compatibilidade de versão do Java. A mensagem de erro "source release 15 requires target release 15" indica que o código que você está tentando compilar foi escrito para a versão 15 do Java, mas a versão do compilador Java que você está usando pode ser diferente.
A segunda opção que você tentou, usando as aspas triplas ("""), é um recurso introduzido no Java 15 para Strings de várias linhas. Portanto, se você estiver usando uma versão do Java anterior à 15, essa sintaxe resultará em um erro.
Para resolver o problema, você tem algumas opções:
Atualize sua versão do Java para a versão 15 ou posterior. Isso permitirá que você use as aspas triplas para Strings de várias linhas.
Se você preferir não atualizar sua versão do Java, pode continuar a usar a primeira opção que você postou, que é compatível com versões anteriores do Java.
Para a primeira opção, a atualização do Java pode ser feita de acordo com o sistema operacional que você está usando. No Windows, por exemplo, você pode ir ao Painel de Controle > Programas > Java > Atualizar.
Para a segunda opção, o código seria algo assim:
String menu = "** Digite sua opção **\n" +
"1 - Consultar saldo\n" +
"2 - Transferir valor\n" +
"3 - Receber valor\n" +
"4 - Sair\n";
Espero ter ajudado e bons estudos!
