Eu estava fazendo o seguinte comando:
echo echo Data e hora atual %date% - %time% > dataHora.bat
Porém o arquivo estava sendo impresso com a data e hora da criação do arquivo.
Então eu segui a solução em https://cursos.alura.com.br/forum/topico-erro-exercicio-data-206019 e o código ficou assim:
echo echo Data e hora atual ^%^date^%^ - ^%^time^%^ > dataHora.bat
Resultado: