Bom, fiz de uma forma diferente, invez de colocar para criar cada arquivo.json diferente para cada CEP eu criei um Json para guardar todos os CEPs digitados, e fiz um while na class principal para colocar mais de uma vez algum CEP, e não criei a classe do Write como foi dito no curso, queria saber se está bem feito o codigo, se tem algo para melhorar.

Classe Principal:

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Menu {
    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String buscar = "";
        List<ViaCEP> ceps = new ArrayList<>();
        FileWriter write = new FileWriter("ceps.json");
        Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();

        while (!buscar.equalsIgnoreCase("sair")) {
            ViaCEP cep = new ViaCEP();
            System.out.println("Digite qualquer coisa para continuar ou SAIR para sair ");
            if(sc.nextLine().equalsIgnoreCase("sair")) {
                 break;
            }
            System.out.println("Digite seu CEP ");
            cep.setCep(sc.nextLine());


            try {
                Endereco novoEndereco = cep.buscaEndereco(cep.getCep());
                System.out.println(novoEndereco);;
                write.write(gson.toJson(novoEndereco));


            } catch (JsonSyntaxException e) {
            System.out.println("Erro " + e.getMessage());
            }
        }
        write.close();
    }
}

Classe ViaCEP

package br.com.alura.cep.api;

import com.google.gson.Gson;

import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class ViaCEP {
private String cep;





public Endereco buscaEndereco(String cep) {
            URI endereco = URI.create ("https://viacep.com.br/ws/" + getCep() + "/json");

            HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
            HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                    .uri(endereco)
                    .build();

            HttpResponse<String> response = null;
            try {
                response = HttpClient
                        .newHttpClient()
                        .send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
            } catch (IOException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            } catch (InterruptedException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            }

            return new Gson().fromJson(response.body(), Endereco.class);
        }




    public String getCep() {
        return cep;
    }

    public void setCep(String cep) {
        this.cep = cep;
    }
}