Oi, Raul! Como vai?
Agradeço por compartilhar.
Gostei da sua solução, sua regex está bem construída para encontrar palavras que começam com a letra escolhida, usando re.IGNORECASE para não diferenciar maiúsculas de minúsculas. Um ponto legal também é o uso de [a-zA-ZÀ-öø-ÿ]*, que amplia a busca para palavras com acentos, algo bem útil em textos em português.
Dica: para deixar o código mais seguro, use re.escape(chose_letter) dentro da regex. Assim, caso a pessoa digite algum caractere especial por engano, ele será tratado como texto comum. Continue praticando, você está aplicando muito bem os conceitos de strings e regex.
Conte com o apoio da comunidade Alura na sua jornada. Abraços e bons estudos!