Hehehehehe...
muito bacana esta função break!!!
Aula muito boa, bem explicado!
Pra variar, fiz uns ajustes no código:
<meta charset="UTF-8">
<script>
    function escrever(frase) {
        document.write(frase + ("<br>"));
    }
    function linha() {
        document.write("<br>");
    }
//    Reaproveitar o código do palpite do número certo
//    inserindo estrutura de repetição (while) para 3 palpites
//    e interrompendo repetição em caso de acerto (função break):
    var numeroPensado = Math.round(Math.random() * 10);
    var tentativas = 1;
    while(tentativas <= 3){
        var palpite = parseInt(prompt(tentativas + "a. tentativa. Digite um número de 0 a 10!"));
        if(palpite == numeroPensado) {
            escrever("Eita, você acertou na " + tentativas + "a. tentativa! :))");
            break;
        } else {
            escrever("Hmmm... " + tentativas + "a. tentativa, não é " + palpite + ".");
        }
        tentativas++;
    }
    escrever("O número era... <b>" + numeroPensado + "</b>.");
    escrever("Quer tentar novamente?");
</script>
A saída no navegador ficou assim nesta rodada:
Hmmm... 1a. tentativa, não é 0.
Eita, você acertou na 2a. tentaiva! :))
O número era... 4.
Quer tentar novamente? 
            