Criei algumas variáveis para ajudar com o desafio.
Primeiro criei a função que formata a data.
Function fnAjustaData(pData As String) As Date
fnAjustaData = Mid(pData, 9, 2) & "/" & Mid(pData, 6, 2) & "/" & Mid(pData, 1, 4)
End Function
Código que altera as datas da planilha
Sub Adata()
'Variável que recebe a string
Dim dataatual As String
'Variável que será usada como contador para o LOOP
Dim linha As Long
'Variável que recebe a data formatada
Dim novadata As Date
'Inicializando o contador
linha = 2
'Condição do Loop
While Cells(linha, 4) <> ""
'Adicionando a string na variável
dataatual = Cells(linha, 4).Value
'Formatando a string no formato de data com o uso da função criada
novadata = fnAjustaData(dataatual)
'Mudando o valor da célula para a data formatada
Cells(linha, 4).Value = novadata
'Fazendo o contador ir para a próxima linha
linha = linha + 1
Wend
End Sub