Boa noite, cheguei a seguinte resolução:
SELECT NOME,
LEFT([NOME],
CHARINDEX(' ',[NOME],1)-1) AS 'PRIMEIRO_NOME'
FROM TABELA_DE_CLIENTES;
Obs: usei o -1 após a função CHARINDEX para remover os espaços que retornariam caso não o colocasse. Essa foi a minha resolução antes de ver a do professor rs.