Segue
SELECT CONCAT (NOME, ' ','nasceu em', ' ',
DATENAME (WEEKDAY, DATA_DE_NASCIMENTO),',',' ', 'dia', ' ',
DATENAME (DAY,DATA_DE_NASCIMENTO), ' ', 'de', ' ',
DATENAME (MONTH, DATA_DE_NASCIMENTO), ' ', 'de',
DATENAME (YEAR, DATA_DE_NASCIMENTO),'.') AS NOME_E_DATA_EXTENSO
FROM TABELA_DE_CLIENTES;