Como eu não fiz o download do json, tenho que fazer um caminho inicial diferente pra ler a url e transformá-la no Data Frame.
import pandas as pd
import json
import requests
url = 'https://cdn3.gnarususercontent.com.br/2928-transformacao-manipulacao-dados/dados_vendas_clientes.json'
response = requests.get(url)
dados_vendas = pd.DataFrame(response.json())
dados_vendas = pd.json_normalize(dados_vendas['dados_vendas'])
dados_vendas
(https://cdn1.gnarususercontent.com.br/1/6286420/63499559-ca2e-4851-903a-705e3c533641.png)
Percebi que coloquei o nome do DataFrame com o mesmo do nome da coluna a ser normalizada, pode ser que isso seja um problema.