Boa tarde!
Para compilar todos os arquivos .c do seu projeto você deve usar o compilador seguido de *.c
Este * significa todos, então vai compilar todos os seus .c ou você pode criar um Makefile e colocar a regra lá.
No caso de compilar todos os .c juntos, usando o compilador gcc, por exemplo, seria:
gcc *.c
Você está usando algum terminal para compilar? Aqui eu também uso o SO Windows e fui até a Microsoft Store e baixei o Ubuntu.
Já costumo criar meus projetos em C neste sistema, mas, se preferir, você pode clicar com o botão direito sobre o nome da pasta do seu projeto e escolher a opção "Abrir no terminal" para ter acesso aos seus códigos por lá.
Ao usar o terminal é bacana conhecer comandos básicos para poder navegar entre as pastas/arquivos do projeto. Estudar pelo Guia Foca pode ser útil para isso.
Se quiser mais dicas pode me chamar também lá no Discord da Alura, onde podemos compartilhar tela em tempo real e fazer chamada de voz. Você me encontra lá como Thati Moreira.
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