Não utilizei o for i in range, mas funcionou desta forma:
permissoes_principais = set()
permissoes_solicitadas = set()
principais = input("\nPermissões principais: ").lower().split(", ")
permissoes_principais.update(principais)
solicitadas = input("Permissões solicitadas: ").lower().split(", ")
permissoes_solicitadas.update(solicitadas)
if permissoes_solicitadas.issubset(permissoes_principais) :
print("\nAs permissões solicitadas fazem parte das permissões principais.")
else:
print("\nAs permissões solicitadas não fazem parte das permissões principais.")
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