Olá Italo, tudo bem?
Como você informou que está travando no momento da importação através do link, e utilizando o JSON , não indico que você utilize o arquivo em formato EXCEL Italo, infelizmente o Power BI é uma ferramenta que consome bastante memória, levando muitas vezes a esse travamento dependendo do processo.
Então, indico que você acesse a aula 02 Power Query Editor, na atividade 01 Projeto da aula anterior e baixe o arquivo do projeto do curso, que está no ponto em que foi parado na aula anterior.

Após baixar abra o arquivo no Power BI, ele já está com o arquivo JSON importado, você pode renomear e dar prosseguimento ao curso utilizando este arquivo sem problemas.

Qualquer nova dúvida é só falar e bons estudos Italo!