Segue abaixo o código, aparentemente igual ao do instrutor:
fig = plt.figure(figsize=(5,4))
eixo = fig.add_axes([0,0,1,1])
explodir = [0.1,0,0,0,0,0.1,0.1]
eixo.pie(temperatura_por_dia_da_semana, labels=temperatura_por_dia_da_semana.index, autopct = '%.1f%%',
explode=explodir, shadow=True)
eixo.set_title('Temperatura por dia da semana', fontsize = 15, pad = 10)
Como pode ser visto parece a sombra entrou somente no MARROM, da SEXTA.