Oi Arthur, sempre que fizer algo que der erro, cola o erro aqui pra gente ver, as vezes foi um pequeno detalhe e a gente fica sem saber por que deu errado.
Faz isso pra mim por favor?
Bom se você está usando o MYSQL Server basta fazer assim:
Navegue pelo terminal até encontrar o diretório onde fez o download do arquivo.sql e digite esse comando.
mysql -u root -p controle_compras < cap2.sql
Lembrando que controle_compras é o nome do banco que já foi criado e cap2.sql o arquivo a ser carregado.
Espero ter ajudado.
Arthur, dá um retorno pra gente aqui por favor?