Oi Luna,
Primeiramente vamos conferir se todo passo a passo foi feito correto =)
Você conferiu se na query, os nomes das dimensões estão iguais as suas? As vezes escrevemos diferente do professor e não percebemos. Para query funcionar, as dimensões precisam estar iguais ao nome das tabelas que você criou.
E mesmo com esse erro, a carga foi feita? Aparecem dados na Management Studio? Ou erro impediu o carregamento dos dados?
Agora vamos para problemas ferramentais:
Qual a versão do SSDT que foi instalada? É a mais recente? E qual SQL Server você instalou?
Na hora da instalação do SSDT, selecionou as seguintes três opções?
Aguardo suas respostas =)