Solucionado
Quando tento passar o arquivo base que baixei para o VS Code não dá certo pois ele pede que eu selecione um "file". Acredito que isso acontece porque uso o mesmo computador que meu irmão e ele já usa o VS Code e tem vários projetos dentro do programador, podendo afetar minha experiência. Gravei um vídeo explicando o problema mas não consegui inseri-lo aqui, então coloquei essa imagem que mostra que tenho que selecionar outro arquivo para assim prosseguir, mas isso impossibilita de eu continuar.
Oii, Caetano. Espero que esteja bem.
Na hora de passar para o VSCODE deve ter acontecido algum erro.
Antes de tudo, lembre de extrair os arquivos da pasta baixada, clicando no botão direito do mouse e indo em Extrair tudo:
Vou passar aqui um tutorialzinho de como abrir a pasta que você baixou e extraiu. Faça todos os passos com calma.
Abra o Vscode e vá em New Window ou Nova janela:
Assim que abrir a nova janela você vai Open Folder ou Abrir pasta, vai abrir uma janela para você encontrar a pasta onde você salvou o arquivo extraído, no meu caso foi em Download.
Aí é só abrir a pasta (se tiver dentro de outra pasta como estava no meu caso, você clica pra abrir essa que estava dentro)
Assim, todos os arquivos que serão necessários para estudar vão aparecer no editor de código na organização certinha.
Depois, você vai precisar ter a extensão live server baixada no seu VSCODE.
Feito isso, você irá clicar com o botão direito do mouse em cima do index.html e selecionar Open with live server.
Que abrirá a página no seu navegador padrão.
Espero ter te ajudado.
Um abraço e bons estudos.