Problema ao ler arquivo

Estou tentando o seguinte código:

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class Programa {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        InputStream is = new FileInputStream("entrada.txt");
        Scanner entrada = new Scanner(is);

        OutputStream os = new FileOutputStream("saida.txt");
        PrintStream ps = new PrintStream(os);

        while(entrada.hasNextLine()) {
            ps.println(entrada.nextLine());
        }

        entrada.close();
        ps.close();
    }
}

Ao compilar, porém aparece o erro:

Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: entrada.txt (O sistema não pode encontrar o arquivo especificado)
    at java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
    at java.io.FileInputStream.open(Unknown Source)
    at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
    at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
    at Programa.main(Programa.java:6)

O arquivo se "entrada.txt" se encontra no mesmo diretório que meu arquivo .java, o que está acontecendo?