Oi Hugo
Isso é uma diferença de versões entre o Visual Studio 2012 e o 2013. No 2012 (que é o que foi utilizado na gravação), a connection String era configurada automaticamente, no 2013 tiraram essa feature.
Para você conseguir a connection string, dentro do solutio explorer, você pode dar um duplo clique no loja.mdf para abrir a janela do database explorer. nessa janela, clique com o botão direito no Loja.mdf e selecione a opção Properties. Dentro da janela de propriedades do banco de dados, vai ter um campo chamado Connection String
, dê um Ctrl+c nesse valor e depois abra o App.Config
Dentro do App.config, antes do fechamento da tag configuration, coloque a declaração da string de conexão:
<configuration>
<!-- outras configurações que já foram feitas pelo VS -->
<connectionStrings>
<add name="EntidadesContext"
providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="valor que você copiou da janela de propriedades" />
</connectionStrings>
</configuration>