PrimeiroTeste

Isso vai depender da linguagem que você vai utilizar.

Por exemplo: em Java você tem o padrão camelCase onde Identificamos palavras compostas pelas letras maiúsculas entres elas.

Já no Python temos o snake_case que é a separação do '_'.

Então você sempre vai adotar o padrão da linhagem na qual você está desenvolvendo.

Oi Gleilson a resposta do Demys é excelente te ajudou ? Só complementando no caso do curso nossa convenção é usar letras minusculas, então seria primeiro_teste.html mesmo, mas nada impede de você usar outra convenção, só não vai ser legal se seu projeto no final do Curso tiver várias convenções :), seria bom aprendermos essas dicas desde o começo, são boas práticas de programação e visam legibilidade no código. Espero ter ajudado e bons estudos.