Olá, Thiago! Tudo bem com você?
Esse erro está nos dizendo que você está tentando realizar o predict
utilizando um array quando você realizou o fit
com um DataFrame. Baixei o projeto da aula que está disponibilizado nesse link e executei na versão 1.0.2 do sklearn e não obtive esse warning. Uma opção seria analisar o notebook do instrutor disponibilizado no link acima e verificar se há alguma diferença com o seu.
Outra solução é tentar atualizar a biblioteca do sklearn, que pode ser realizada dessa forma:
!pip install -U scikit-learn
Após isso reinicie seu kernel e execute novamente seu código:
Caso utilize o colab:

Caso utilize o jupyter:

Verifique se isso soluciona o problema encontrado por você.
Gostaria de reforçar que esse warning é apenas um aviso, não há qualquer implicação prática em seus resultados e não interfere no andamento do curso.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Abraços.
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