Oi, Júlio, esses warning são só avisos e eles podem ser desconsiderados. Eles são da Unity avisando que nossa personagem não tem uma estrutura muito humana, o que faz sentido já que ela é formada de quadradinhos hehe.
Lembra que o preview só aparece quando você cria uma animação, selecionando o corte de frames correto. Aí sim aparece a janelinha de preview pode ser que ela esteja no minimo o que faz ela sumir então lá no final da tela deve ter algo escrito idle ========
onde idle
seria o nome da animação. Clica nisso e arrasta pra cima.
Dependendo do preview que você tá vendo o model que vai aparecer é o básico da Unity.
Se não funcionar quer mandar uma foto do que você está vendo por aí?