Essa foi minha solução:
lista_convidados = set()
while True:
nome_convidado = input("Digite o nome do convidado: ").lower().strip()
if not nome_convidado:
print("Entrada incorreta. Digite o nome do convidado: ")
elif nome_convidado != "sair":
lista_convidados.add(nome_convidado)
else:
print(f"Aqui está a lista de convidados: {', '.join(lista_convidados).title()}")
break