Tente usar esse comando:
go env -w GO111MODULE=off
e depois usar:
go get github.com/lib/pq
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
Tente usar esse comando:
go env -w GO111MODULE=off
e depois usar:
go get github.com/lib/pq
Na verdade, rodar:
go mod init
É o que resolveu meu problema.