Solucionado
Oi, Pamella, tudo bem?
O código que você compartilhou não está agrupando apenas por CPF, pois ao usar o GROUP BY estão sendo passados como parâmetros tanto o CPF (NF.CPF) quanto a data (ano/mês) (DATE_FORMAT(NF.DATA_VENDA, '%Y-%m')). Dessa forma, o retorno será uma lista em que cada registro corresponde à quantidade de vendas para um determinado cliente em um determinado mês.
Espero ter ajudado e caso tenha dúvidas, não hesite em postar no fórum. Abraços e bons estudos!