Oii Manoel, tudo bom?
Peço desculpas pela demora no retorno de sua resposta, vamos lá:
Uma tabela dimensão é carregada com dados existentes, como: planilhas Excel, arquivos de textos, banco de dados e etc. Como são informações existentes, vem um id/código e as informações já estão "organizadas".
Em todo database é utilizado uma chave única (PK, ID, Código, entre outros), pode ser string ou um inteiro. Tudo isso depende do tamanho da tabela e da extensão da string que será a chave principal (cadeias mais longas == mais difíceis de comparar). O professor usa o VARCHAR como PK, porque os dados de origem vem com essa tipagem, como podemos ver no curso: COD001, COD002.
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida estou por aqui, tá bom? :)