Por que não consigo transformar minha frase em um objeto?

Olá Laísa, tudo bem ^^

O que deve estar acontecendo é que essas frases que você está selecionando, por algum motivo, já são objetos.

Em algum momento da criação você pode ter convertido eles em objeto e não ter percebido.

Como eles já são objetos a opção de conversão fica desabilitada ^^

Faça um teste para você ver a diferença, quando você seleciona um texto que já é um objeto, aparece uma linha de seleção em volta de todas as letras, e quando você seleciona um texto editável aparece apenas uma linha embaixo do texto como um todo.

É por isso que consegui ver que o seu texto já está transformado em obejeto.

PS: gostei bastante da letras iniciais com a diferenciação das cores, traz um peso bem legal para a hierarquia 8D

Um abraço e qualquer dúvida estamos a disposição.

Bons estudos!