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Por que eliminar dados de alta correlação?

Bom dia,

Vendo a aula 2 da parte 3 do curso de "Machine Learning: lidando com dados de muitas dimensões" senti que faltou uma explicação quanto ao motivo pelo qual no pré-processamento dos dados é interessante eliminarmos aqueles que tem alta correlação entre si. Alguém poderia esclarecer o motivo?

Agradeço pela atenção!

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Também achei que ficou muito vago. Dentro do fórum não há mais nenhum comentário sobre. Acho que um outro colega comenta mas não obteve resposta.