Não veio o código completo, Leandro. Cola o código entre `` no começo e `` (crase tripla antes e depois, sem espaços ```), vai ficar com uma formatação assim:

<p>exemplo</p>

Seria dessa maneira ?

<'''meta charset="utf-8"> <'''H1>Meu primeiro teste! <'''Br'''> <'''Br'''> Seria isso um programa ? <'''Br'''> Descubra visitando o Alura <'''a href="https://www.alura.com.br/">Aqui! <''Br'''> <'''Br'''> <'''Br'''> <'''script> Alert("Isso sim é um programa"); </script'''>

Não, dessa forma:

<meta charset="utf-8">

<h1>Meu primeiro teste!</h1>
<p>
  Seria isso um programa?
  <br>Descubra visitando o Alura <a href="https://www.alura.com.br/">aqui!</a>
</p>

<script>
  alert("Isso sim é um programa");
</script>

Essa crase ` é pra postar aqui no fórum apenas. O seu código não precisa delas.

Veja também que há tags de fechamento, tipo o </h1> e o </a>. Isso faz parte de um HTML bem formatado.

O erro na sua dúvida original foi o uso de Alert ao invés de alert. O JavaScript é case sensitive, portanto diferencia maiúsculas de minúsculas.

Recomendo também você usar um bom editor de texto, tipo o https://atom.io ou o https://code.visualstudio.com

Funcionou, Obrigado pela ajuda.