A diferença é o tipo de resposta que você vai conseguir do usuário. Numa pesquisa fechada suas respostas seriam sim/não, e numa pergunta aberta a resposta é mais completa.
Por exemplo: Você gosta de Pizza? R: sim/não
Qual é a sua pizza preferida e por quê? R: Quatro queijos porque eu amos queijo e bla bla bla