Calma, Beatriz!
Não desista. Logo você vai pegar o jeito.
Vou tentar responder suas dúvidas...
Vamos lá, as funções, que você define por function, são bastante úteis e servem para encurtar o seu código e também para futuras modificações.
Exemplo, você tem uma função que retorna um número ao quadrado (então usa o return), você poderia muito bem fazer o cálculo direto no código, mas e se em algum momento você quiser fazer o cálculo do número ao cubo? Lembra do exemplo em que o Flávio muda a quantidade de linhas que ele quer pular naquela na function pulaLinha()?
Pense em um código grande que você precisará fazer essa alteração diversas vezes...
Usando uma function, você só precisa alterar no escopo da função mesmo. Simples assim.
Em códigos maiores, você terá um conjunto de funções que serão chamadas para atingir seu objetivo.
E essas funções podem também chamar outras funções.
Eu achei o conteúdo do Flávio muito rico para esse início de lógica de programação.
Recomendo você a assistir as aulas quantas vezes forem necessárias e a programar junto com ele.
Pause o vídeo e faça! Fazer é muito melhor do que simplesmente assistir.
Quanto ao return, nada mais é do que o comando que irá dizer que aquela função irá retornar a algo. E assim você pode fazer variável x = algumaFuncao();
Espero ter ajudado...