Neste tópico estou juntando algumas informações que podem ser úteis para quem não conhece o MySQL.
[Introdução] Em primeiro lugar, MySQL era open software que virou comercial há alguns anos, depois que a Oracle comprou a MySQL em 2009. A alternativa "canônica" é o MariaDB, que já está incluso por padrão na maioria das distribuições Linux (portanto instalável com apt, yum, Yast etc.) e também tem para Windows. Por outro lado a própria Oracle ainda mantém a versão "comunidade" gratuita, que tem inclusive repositórios para Linux e instalação para Windows.
Para a maioria das funcionalidades, ambos são compatíveis, então suponho que para o conteúdo do curso tanto faça um ou outro, mas isso pode mudar no futuro.
Links para download:
MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/
MariaDB: https://mariadb.org/download/
[Instalação] Tanto em Linux quanto em Windows quanto em Mac, a instalação não deve ter segredos, mas certifique-se de instalar um pacote "mysql-client" ou algo do tipo, qualquer que seja seu sistema operacional.
[Mensagens de erro] "You are using pip version 10.0.1, however version 19.2.3 is available. You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command." Não é erro, só um aviso. Pode ser ignorado em 99,4392% dos casos. Se algo não funcionou, role a tela para cima e você vai encontrar o verdadeiro erro, normalmente algum dos seguintes.
Não achou "mysql.h" Provavelmente falta o pacote MySQL client.
"OSError: mysql_config not found" Falta instalar o MySQL ou mysql-client. Similar para o MariaDB.
Outras que possam aparecer, deixo para depois porque preciso sair agora. :P
Boa sorte.
