Olá
Os arquivos podem variar de acordo com a versão, atualmente o código está na versão 0.7.3 (eu acho) e a plataforma na qual o professor abre a pasta é para o Mac (laptops da Apple), para o windows é comum encontrar o Winzip (3 livros empilhados) o arquivo que o professor quer que você importe é o p5collide2D.js, este daqui:
Ele pode estar também em outra pasta, mas o certo é que esteja ali, senão, faça o dowload novamente pela seção de "Releases":
https://github.com/bmoren/p5.collide2D/releases
Se mesmo assim não der certo, a parte da biblioteca é "opicional", é só uma ilustração para ensinar que podemos usar a solução de outras pessoas, o código que usamos para o nosso jogo no resto das aulas é o que nós mesmos criamos.
Espero ter ajudado