Olá Wallace, 
uma maneira mencionada por alguns usuários, e que me parece ser a melhor opção, seria utilizando o Tweepy Parser, mas há relatos de não funcionar para algumas versões do Python.
myStream = tw.Stream(auth = auth, listener=MyStreamListener(), parser=tw.parsers.JSONParser())
Uma segunda opção, não recomendada, é fazer como em alguns exemplos do curso, pelo atributo privado "_json".  Não é recomendado utilizar atributos privados dessa forma, no entanto, essa solução pode te ajudar no desenvolvimento.
class MyStreamListener(tw.StreamListener):
    def on_status(self, status):
        status_json = status._json