Solucionado
Durante as aulas foi dito que uma das características dos resíduos, no caso da regressão linear, é que deveriam ser normalmente distribuídos.
Porém, na aula "Outros testes" é feita aplicação de um teste de normalidade com os resíduos utilizando-se o normaltest e fica concluído que os resíduos do dataset não são normalmente distribuídos.
Não entendi esta incongruência, alguém poderia me explicar?
Para o uso da regressão linear, umas das suposições é de normalidade dos resíduos. Essa é uma das premissas que devem ser satisfeitas, existem outras.
A quebra dessa premissa não impedirá que o método gere estimativas, o problema é que todas elas terão viés.
Se o teste indicou não normalidade dos resíduos, o modelo tem algum problema. O problema poder ser heterocedasticidade ou autocorrelação (no tempo ou espaço), identificando-o, é possível corrigir.
Espero ter ajudado.
Muito bem pontuado.
Alguma recomendação de livro para me aprofundar neste assunto?
Obrigado pela ajuda!
Olha, posso sugerir o "Econometria básica" do Damodar N. Gujarati. Acho ele é um bom livro que cobre essa parte teórica (muito pela didática), tanto que usava ele na graduação.
Boa sorte no estudo!
Excelente!! Vou procurá-lo.
Muito obrigado pelo apoio!