<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="produtos.html">Produtos</a> </li>
<li><a href="contato.html">Contato</a></li>
Solucionado
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<li><a href="contato.html">Contato</a></li>
Marcos Paulo seu códio parece estar normal, a única coisa que vejo diferente é um espaço a mais entre do "produto", mas isso normalmente não causa efeito algum no navegador. Você já criou todas as páginas e colocou a navegação em todas. Dá uma olhada também se depois da linha <li><a href="index.html">Home</a></li> tem algum caracter por equivoco, pois isso também pode causar erro no navegador. Espero ter te ajudado.