Os meus clientes cadastrados só são salvos durante a execução da aplicação

Olá, Wellington! Tudo bem?

Vou tentar te auxiliar a resolver sua dúvida.

O arquivo do banco de dados só será salvo no disco se você fizer a devida persistência dos dados.

Uma maneira de persistir os dados no arquivo de banco de dados seria utilizando o método SaveChanges do seu contexto de banco de dados (no caso, DataContext). Este método irá salvar todas as alterações pendentes no banco de dados.

Veja um exemplo de aplicação:

using (DataContext db = new DataContext())
{
    var registro = new Registro();
    registro.Nome = txtNome.Text;
    registro.Telefone = txtTelefone.Text;

    db.Registros.Add(registro);
    db.SaveChanges(); // Salva o novo registro no banco de dados

    MessageBox.Show("Registro salvo com sucesso!");
}

Com esta alteração, o registro será salvo no arquivo do banco de dados quando você clicar no botão "Salvar".

Além disso, é importante lembrar que se você estiver depurando a aplicação e encerrá-la antes de salvar os dados no banco de dados, as alterações serão perdidas. Certifique-se de sempre chamar o método SaveChanges para salvar as alterações no banco de dados antes de encerrar a aplicação.

Estou à disposição caso isso não solucione o problema.

Abraços e ótimos estudos :)

Muito obrigado pela ajuda.