ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO: Ficou confuso... (vídeo 05: COMPOSIÇÃO DE CLASSES)

Olá Maicon, ao criar um novo projeto c# no visual studio é um padrão já ser criado o arquivo Program.cs (você pode até alterar o nome desse arquivo). O motivo do Program.cs exisitr é para conter o método Main(), que é o ponto de entrada de um aplicativo C#, ou seja, é o primeiro método invocado quando você executa seu aplicativo.

O motivo de ser criado 3 arquivos é para o seu código ficar organizado, legível e fácil de dar manutenção, é um padrão cada classe ter seu próprio arquivo .cs. Nada impede que vc declare a classe Cliente e a classe ContaCorrente no arquivo Program.cs, mas ficaria uma bagunça não é mesmo?

Dependendo do projeto pode ser necessário criar dezenas de classes, então não é viável colocar tudo dentro do mesmo arquivo.

Para melhor entendimento recomendo ler a documentação direto da microsoft:

• Estrutura geral de um programa em C#
• Main()

Espero ter esclarecido suas dúvidas!