Oi Filipe! Tudo bem?
Desculpe a demora em retornar.
Realmente, o Create React App não adiciona a tag script no HTML gerado. Na verdade, ele utiliza o Webpack para gerar um arquivo JavaScript único, que é adicionado ao HTML automaticamente durante o processo de build.
Esse arquivo JavaScript é gerado a partir do seu código fonte React e é otimizado para melhor performance. O Webpack também é responsável por gerar arquivos CSS e outras assets necessárias para a sua aplicação.
Espero ter ajudado a esclarecer a sua dúvida!
Um abraço e bons estudos.